-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 9
Expand file tree
/
Copy pathBinaryOptionsEasy.hpp
More file actions
732 lines (711 loc) · 44.6 KB
/
Copy pathBinaryOptionsEasy.hpp
File metadata and controls
732 lines (711 loc) · 44.6 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
/*
* binary-cpp-api - Binary C++ API client
*
* Copyright (c) 2018 Elektro Yar. Email: git.electroyar@gmail.com
*
* Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
* of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
* in the Software without restriction, including without limitation the rights
* to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
* copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
* furnished to do so, subject to the following conditions:
*
* The above copyright notice and this permission notice shall be included in
* all copies or substantial portions of the Software.
*
* THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
* IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
* FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
* AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
* LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
* OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
* SOFTWARE.
*/
#ifndef BINARYOPTIONSEASY_HPP_INCLUDED
#define BINARYOPTIONSEASY_HPP_INCLUDED
//------------------------------------------------------------------------------
#include <queue>
#include <vector>
#include <limits>
#include <cmath>
//------------------------------------------------------------------------------
namespace BinaryOptionsEasy
{
using namespace BinaryApiCommon;
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Посчитать математическое ожидание прибыли
* \param eff эффективность стратегии (от 0 до 1.0)
* \param profit выплата брокера в случае успеха (обычно от 0 до 1.0, но можно больше 1.0)
* \param loss потери в случае поражения (обычно всегда 1.0)
* \return математическое ожидание прибыли
*/
double calc_math_expectation_profit(double eff, double profit, double loss = 1.0)
{
if(eff > 1.0 || eff < 0.0) return 0.0;
return (eff * profit) - ((1.0 - eff) * loss);
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Посчитать минимальную эффективность стратегии при заданном уровне выплат
* \param profit выплата брокера в случае успеха (обычно от 0 до 1.0, но можно больше 1.0)
* \param loss потери в случае поражения (обычно всегда 1.0)
* \return минимальная эффективность стратегии
*/
double calc_min_strategy_eff(double profit, double loss = 1.0)
{
return loss/(profit + loss);
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Посчитать оптимальный процент ставки по критерию Келли
* Если прибыль невозможна из-за низкого математического ожидания, вернет 0
* \param eff эффективность стратегии (от 0 до 1.0)
* \param profit выплата брокера в случае успеха (обычно от 0 до 1.0, но можно больше 1.0)
* \param attenuation коэффициент ослабления (рекомендуемое значение по умолчанию 0.4)
* \return процент ставки (от 0 до 1.0)
*/
double calc_deposit_rate_kelly_criterion(double eff, double profit, double attenuation = 0.4)
{
if(eff <= calc_min_strategy_eff(profit))
return 0.0;
return attenuation * (((profit + 1.0) * eff - 1.0) / profit);
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Посчитать коэффициент успешности торговли (аналог коэфифицент Шарпа)
* Чем коэффициент меньше, тем лучше. При коэффииценте памяти 0.7 хорошее значение -1,
* При коэффициенте памяти 0.95 хорошее значение -4.
* \param profit профит за разные периоды в хронологическом порядке
* \param memory_coefficient коэффициент памяти
* \return коэффициент успешности торговли
*/
template<typename T>
double calc_performance_indicator(std::vector<T> &profit, double memory_coefficient = 0.7)
{
double mem_profit = 0.0;
double sum_mem_profit = 0.0;
double sum_profit = 0.0;
for(size_t i = 0; i < profit.size(); ++i) {
mem_profit = std::min((double)(mem_profit * memory_coefficient + profit[i]), 0.0d);
sum_mem_profit += mem_profit;
sum_profit += profit[i];
} // for i
if(sum_profit <= 0.0) return std::numeric_limits<double>::lowest();
return sum_mem_profit / sum_profit;
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Посчитать стабильность прибыли
* Данный параметр тем лучше, чем кривая депозита ближе к экспоненте (для стратегии ставок по критерию Келли)
* Первый элемент массива должен быть начальным уровнем депозита (депозит до первой сделки)
* \param array_depo массив депозита
* \return значение консистенции
*/
template<typename T>
double calc_profit_stability(std::vector<T> &array_depo)
{
if(array_depo.size() == 0)
return 0.0;
double start_depo = std::log(array_depo.front());
double stop_depo = std::log(array_depo.back());
double delta = (double)(stop_depo - start_depo) / (double)(array_depo.size() - 1);
double sum = 0;
for(size_t i = 1; i < array_depo.size(); ++i) {
double y = start_depo + delta * (double)i;
double diff = std::log(array_depo[i]) - y;
sum += diff * diff;
}
sum /= (double)(array_depo.size() - 1);
return sum;
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Посчитать среднюю геометрическую доходность
* Первый элемент массива должен быть начальным уровнем депозита (депозит до первой сделки)
* Данный вариант функции пригоден для экспоненциального роста депозита
* \param array_depo массив депозита
* \return средняя геометрическая доходность
*/
template<typename T>
double calc_average_geometric_yield(std::vector<T> &array_depo)
{
if(array_depo.size() < 1) return 0;
double mx = 1.0;
for(size_t i = 1; i < array_depo.size(); i++) {
double ri = array_depo[i - 1] > 0 ? 1.0 + ((T)(array_depo[i] - array_depo[i - 1]) / (T)array_depo[i - 1]) : 0;
//double ri = vMoney[i - 1] > 0 ? ((double)vMoney[i] / (double)vMoney[i - 1]) : 0;
mx *= ri;
}
return mx;
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Посчитать коэффициент Шарпа
* Первый элемент массива должен быть начальным уровнем депозита (депозит до первой сделки)
* Данный вариант функции пригоден для экспоненциального роста депозита
* \param array_depo массив депозита
* \return коэффициент Шарпа
*/
template<typename T>
double calc_coeff_sharpe(std::vector<T> &array_depo)
{
double re = calc_average_geometric_yield(array_depo);
if(re == 0) return 0;
T sum = 0;
for(size_t i = 1; i < array_depo.size(); i++) {
T ri = array_depo[i - 1] > 0 ? 1.0 + ((T)(array_depo[i] - array_depo[i - 1]) / (T)array_depo[i - 1]) : 0;
T diff = ri - re;
sum += diff * diff;
}
if(sum == 0) return 0;
// так как в вычислениях первый элемент - начальный уровень депозита, то array_depo.size() - 2
T sigma = (1.0 / (T)(array_depo.size() - 2)) * std::sqrt(sum);
//return sqrt((double)vMoney.size())*(re/sigma);
return (re / sigma);
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Класс для хранения данных одного бинарного опциона
*/
class OptionData
{
//------------------------------------------------------------------------------
public:
double profit = 0; /**< Процент выплаты для удачной сделки*/
double start_price = 0; /**< Начальная цена */
int direction = 0; /**< Направление сделки */
int duration = 0; /**< Длительность опциона */
int status = 0; /**< Состояние сделки */
unsigned long long timestamp = 0; /**< Временная метка начала сделки */
//------------------------------------------------------------------------------
OptionData() {}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Инициализировать класс
* \param _price цена входа в сделку
* \param _profit процент выплаты в слуучае успеха
* \param _timestamp временная метка начала опциона
* \param _duration длительность опциона (секунды)
* \param _direction направление опциона (BUY или SELL)
*/
OptionData(double _price, double _profit, unsigned long long _timestamp, int _duration, int _direction)
{
start_price = _price;
profit = _profit;
timestamp = _timestamp;
direction = _direction;
duration = _duration;
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Инициализировать класс
* \param _price цена входа в сделку
* \param _profit процент выплаты в слуучае успеха
* \param _timestamp временная метка начала опциона
* \param _duration длительность опциона (секунды)
* \param _direction направление опциона (BUY или SELL)
* \param _status состояние сделки(WIN или LOSS)
*/
OptionData(double _price, double _profit, unsigned long long _timestamp, int _duration, int _direction, int _status)
{
start_price = _price;
profit = _profit;
timestamp = _timestamp;
direction = _direction;
duration = _duration;
status = _status;
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Инициализировать класс для теста без цены
* \param _profit процент выплаты в слуучае успеха
* \param _timestamp временная метка начала опциона
* \param _direction направление опциона (BUY или SELL)
* \param _status состояние сделки(WIN или LOSS)
*/
OptionData(double _profit, unsigned long long _timestamp, int _status)
{
start_price = 0;
profit = _profit;
timestamp = _timestamp;
direction = 0;
duration = 1;
status = _status;
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Получить временную метку конца сделки
* \return временная метка
*/
unsigned long long get_end_timestamp()
{
return timestamp + duration;
}
};
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Класс для хранения параметров тестирования
*/
class TestDataIn
{
public:
double start_depo = 1000.0; /**< Начальный депозит */
double min_amount = 0.0; /**< Минимальный размер ставки */
double deposit_accuracy = 100.0; /**< Данный параметр определяет число знаков после запятой для депозита */
double average_strategy_eff = 0.5; /**< Средняя эффективность стратегии */
double kelly_criterion_attenuation = 0.2; /**< Коэффициент ослабления для критерия Келии */
double martingale_coeff = 2.5; /**< Коэффициент мартингейла */
double martingale_stake = 0.01; /**< Начальная ставка по стратегии Мартингейла */
int martingale_max_step = 7; /**< Максимальное число ступеней Мартингейла */
unsigned long long timestamp_beg = 0; /**< Временная метка начала теста */
unsigned long long timestamp_end = 0; /**< Временная метка конца теста */
TestDataIn() {};
/** \brief Инициализировать класс для хранения параметров тестирования
* \param _start_depo Начальный депозит
* \param _min_amount Минимальный размер ставки
* \param _average_strategy_eff Средняя эффективность стратегии
* \param _kelly_criterion_attenuation Коэффициент ослабления для критерия Келии (по умолчанию 0.2)
* \param _timestamp_beg Временная метка начала теста (0 если не задействована)
* \param _timestamp_end Временная метка конца теста (0 если не задействована)
*/
TestDataIn(
double _start_depo,
double _min_amount,
double _average_strategy_eff,
double _kelly_criterion_attenuation = 0.2,
unsigned long long _timestamp_beg = 0,
unsigned long long _timestamp_end = 0)
{
start_depo = _start_depo;
min_amount = _min_amount;
average_strategy_eff = _average_strategy_eff;
kelly_criterion_attenuation = _kelly_criterion_attenuation;
timestamp_beg = _timestamp_beg;
timestamp_end = _timestamp_end;
}
/** \brief Инициализировать мартингейл
* \param _martingale_coeff коэффициент мартингейла
* \param _martingale_stake начальная ставка мартингейла
* \param _martingale_max_step максимальное число ступеней мартингейла
*/
void init_martingale(double _martingale_coeff, double _martingale_stake, int _martingale_max_step)
{
martingale_coeff = _martingale_coeff;
martingale_stake = _martingale_stake;
martingale_max_step = _martingale_max_step;
}
};
//------------------------------------------------------------------------------
class TestDataOut
{
public:
double depo = 0.0; /**< Депозит */
double eff = 0.0; /**< Эффективность стратгеии на тесте */
double gain = 0.0; /**< Усиление */
int num_wins = 0; /**< Количество удачрых сделок */
int num_losses = 0; /**< Количество неудачных сделок */
int num_deals = 0; /**< Количество сделок */
std::vector<float> array_depo; /**< Массив изменения депозита */
TestDataOut() {};
/** \brief Очистить данные
*/
void clear()
{
array_depo.clear();
depo = 0.0;
eff = 0.0;
gain = 0.0;
num_wins = 0;
num_losses = 0;
num_deals = 0;
}
};
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Класс для проверки торговли бинарными опционами
*/
class TradingSimulator
{
private:
std::vector<OptionData> deals; /**< Массив сделок */
bool is_use_same_price = false; /**< Использовать совпадение цен как услвоие удачной сделки */
public:
//------------------------------------------------------------------------------
TradingSimulator()
{
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Обновить состояние симулятора торговли
* \param price цена
* \param timestamp временная метка
*/
void update(double price, unsigned long long timestamp)
{
// делаем поиск в массивах задом наперед
for(size_t i = deals.size(); i >= 0; --i) {
// если временная метка конца сделки совпадает и сделка не была обработана
if(deals[i].status == 0 && deals[i].get_end_timestamp() == timestamp) {
if(deals[i].direction == BUY) {
if(price > deals[i].start_price) {
deals[i].status = WIN;
} else
if(is_use_same_price && price == deals[i].start_price) {
deals[i].status = WIN;
} else {
deals[i].status = LOSS;
}
} else
if(deals[i].direction == SELL) {
if(price < deals[i].start_price) {
deals[i].status = WIN;
} else
if(is_use_same_price && price == deals[i].start_price) {
deals[i].status = WIN;
} else {
deals[i].status = LOSS;
}
} // if
} // if
} // for i
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Открыть сделку
* Важно соблюдать последовательность открытия сделок, чтобы временная метка монотонно возрастала.
* \param price цена входа в сделку
* \param profit процент выплаты в случае успеха (обычно от 0 до 1 в случе 100%)
* \param timestamp временная метка начала опциона
* \param duration длительность опциона (секунды)
* \param direction направление опциона (BUY или SELL)
* \return вернет 0 в случае успеха
*/
int open_deal(double price, double profit, unsigned long long timestamp, int duration, int direction)
{
if(deals.size() > 0) {
if(deals[deals.size() - 1].timestamp > timestamp) {
return INVALID_PARAMETER;
}
}
deals.push_back(OptionData(price, profit, timestamp, duration, direction));
return OK;
}
//------------------------------------------------------------------------------
int open_virtual_deal(double profit, unsigned long long index, int status)
{
if(deals.size() > 0) {
if(deals[deals.size() - 1].timestamp > index) {
return INVALID_PARAMETER;
}
}
deals.push_back(OptionData(profit, index, status));
return OK;
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Посчитать эффективность торговли
* \param eff эффективность протестированной стратегии (соотношение удачных сделок к общему числу сделок)
* \param timestamp_beg временная метка начала теста, указать 0 если не используется
* \param timestamp_end временная метка конца теста, указать 0 если не используется
* \return вернет 0 в случае успеха
*/
int calc_eff(double &eff, unsigned long long timestamp_beg = 0, unsigned long long timestamp_end = 0)
{
int sum = 0;
int num_sum = 0;
for(size_t i = 0; i < deals.size(); ++i) {
if(timestamp_beg > 0 && deals[i].timestamp < timestamp_beg)
continue;
if(timestamp_end > 0 && deals[i].timestamp > timestamp_end)
continue;
if(deals[i].status == WIN) {
sum += 1;
num_sum++;
} else
if(deals[i].status == LOSS) {
num_sum++;
}
}
if(num_sum == 0) {
eff = 0;
return DATA_NOT_AVAILABLE;
}
eff = (double)sum /(double)num_sum;
return OK;
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Протестировать с использованием критерия Келли
* Данный вид теста всегда ставит оптимальный процент от депозита
* \param in параметры тестирования
* \param out результат тестирования
* \return вернет 0 в случае успеха
*/
int test_kelly_criterion(TestDataIn in, TestDataOut &out)
{
out.clear();
out.array_depo.reserve(deals.size() + 1);
out.array_depo.push_back(in.start_depo);
out.depo = in.start_depo;
std::vector<double> payout_win;
std::vector<unsigned long long> timestamp_win;
std::vector<unsigned long long> timestamp_loss;
for(size_t i = 0; i < deals.size(); ++i) {
// проверяем наличие выплаты
bool is_update_depo = false;
for(size_t j = 0; j < timestamp_win.size(); ++j) {
// проверем, что сделка завершилась
if(deals[i].timestamp >= timestamp_win[j]) {
out.depo += payout_win[j];
out.num_wins++;
payout_win.erase(payout_win.begin() + j);
timestamp_win.erase(timestamp_win.begin() + j);
is_update_depo = true;
}
}
for(size_t j = 0; j < timestamp_loss.size(); ++j) {
// проверем, что сделка завершилась
if(deals[i].timestamp >= timestamp_loss[j]) {
out.num_losses++;
timestamp_loss.erase(timestamp_loss.begin() + j);
is_update_depo = true;
}
}
if(is_update_depo) {
out.array_depo.push_back(out.depo);
}
if(out.depo <= in.min_amount) {
break;
}
if(in.timestamp_beg > 0 && deals[i].timestamp < in.timestamp_beg)
continue;
if(in.timestamp_end > 0 && deals[i].timestamp > in.timestamp_end)
continue;
// посчитаем размер ставки
double amount = std::floor(out.depo *
calc_deposit_rate_kelly_criterion(
in.average_strategy_eff,
deals[i].profit,
in.kelly_criterion_attenuation) *
in.deposit_accuracy) / in.deposit_accuracy;
// проверяем, вдруг процент выплат был слишком низкий
if(amount > 0) {
if(amount < in.min_amount) {
// если ставка меньше минимальной, приравняем ее минимальной
amount = in.min_amount;
} // if
if(amount > out.depo) {
amount = out.depo;
}
if(deals[i].status == WIN) {
out.depo -= amount;
// округляем выплату до 2 знаков после
double payout = std::floor((amount * (1.0 + deals[i].profit)) * in.deposit_accuracy) / in.deposit_accuracy;
// запоминаем выплату и момент времени, когда она произойдет
payout_win.push_back(payout);
timestamp_win.push_back(deals[i].get_end_timestamp());
} else
if(deals[i].status == LOSS) {
out.depo -= amount;
timestamp_loss.push_back(deals[i].get_end_timestamp());
} // if
} // if
} // for
// если остались необработанные сделки, обработаем их
if((timestamp_win.size() > 0 || timestamp_loss.size() > 0) && out.depo >= in.min_amount) {
for(size_t j = 0; j < timestamp_win.size(); ++j) {
out.depo += payout_win[j];
out.num_wins++;
payout_win.erase(payout_win.begin() + j);
timestamp_win.erase(timestamp_win.begin() + j);
}
for(size_t j = 0; j < timestamp_loss.size(); ++j) {
out.num_losses++;
timestamp_loss.erase(timestamp_loss.begin() + j);
}
out.array_depo.push_back(out.depo);
} // if
out.num_deals = out.num_wins + out.num_losses;
if(out.num_deals == 0) {
out.eff = 0.0;
return DATA_NOT_AVAILABLE;
}
out.num_deals = out.num_wins + out.num_losses;
out.eff = (double)out.num_wins/(double)out.num_deals;
out.gain = out.array_depo.back()/out.array_depo.front();
return OK;
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Протестировать с использованием мартингейла
* Данный тестр стратегий не учитывает закономерности между сделками, такие как длина экспирации опциона
* \param in параметры тестирования
* \param out результат тестирования
* \return вернет 0 в случае успеха
*/
int test_martingale(TestDataIn in, TestDataOut &out)
{
out.clear();
out.array_depo.reserve(deals.size() + 1);
out.array_depo.push_back(in.start_depo);
out.depo = in.start_depo;
int martingale_step = 1;
double amount = std::floor(
out.depo *
in.martingale_stake *
in.deposit_accuracy) / in.deposit_accuracy;
double last_amount = amount;
for(size_t i = 0; i < deals.size(); ++i) {
if(out.depo < in.min_amount) {
break;
}
if(deals[i].status == WIN) {
double payout = std::floor(amount * deals[i].profit * in.deposit_accuracy) / in.deposit_accuracy;
out.depo += payout;
out.num_wins++;
// посчитаем размер ставки
amount = std::floor(
out.depo *
in.martingale_stake *
in.deposit_accuracy) / in.deposit_accuracy;
out.array_depo.push_back(out.depo);
last_amount = amount;
} else
if(deals[i].status == LOSS) {
out.depo -= amount;
amount = std::floor(
std::pow(in.martingale_coeff, martingale_step) *
last_amount *
in.deposit_accuracy) / in.deposit_accuracy;
out.array_depo.push_back(out.depo);
martingale_step++;
out.num_losses++;
if(martingale_step == in.martingale_max_step) {
martingale_step = 1;
amount = std::floor(
out.depo *
in.martingale_stake *
in.deposit_accuracy) / in.deposit_accuracy;
}
} // if
} // for
out.num_deals = out.num_wins + out.num_losses;
if(out.num_deals == 0) {
out.eff = 0.0;
return DATA_NOT_AVAILABLE;
}
out.num_deals = out.num_wins + out.num_losses;
out.eff = (double)out.num_wins/(double)out.num_deals;
out.gain = out.array_depo.back()/out.array_depo.front();
return OK;
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Протестировать с использованием системы Миллера
* \param in параметры тестирования
* \param out результат тестирования
* \return вернет 0 в случае успеха
*/
int test_miller_system(TestDataIn in, TestDataOut &out)
{
out.clear();
out.array_depo.reserve(deals.size() + 1);
out.array_depo.push_back(in.start_depo);
out.depo = in.start_depo;
const double DEPOSIT_RATE = 0.03;
const double DEPOSIT_GAIN = 1.25;
double last_depo = out.depo;
double amount = std::floor(
out.depo *
DEPOSIT_RATE *
in.deposit_accuracy) / in.deposit_accuracy;
for(size_t i = 0; i < deals.size(); ++i) {
if(out.depo < in.min_amount) {
break;
}
if(deals[i].status == WIN) {
double payout = std::floor(amount * deals[i].profit * in.deposit_accuracy) / in.deposit_accuracy;
out.depo += payout;
out.num_wins++;
if(out.depo >= last_depo * DEPOSIT_GAIN) {
amount = std::floor(
out.depo *
DEPOSIT_RATE *
in.deposit_accuracy) / in.deposit_accuracy;
last_depo = out.depo;
}
out.array_depo.push_back(out.depo);
} else
if(deals[i].status == LOSS) {
out.depo -= amount;
out.num_losses++;
out.array_depo.push_back(out.depo);
} // if
} // for
out.num_deals = out.num_wins + out.num_losses;
if(out.num_deals == 0) {
out.eff = 0.0;
return DATA_NOT_AVAILABLE;
}
out.num_deals = out.num_wins + out.num_losses;
out.eff = (double)out.num_wins/(double)out.num_deals;
out.gain = out.array_depo.back()/out.array_depo.front();
return OK;
}
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Очистить от сделок
*/
void clear()
{
deals.clear();
}
};
//------------------------------------------------------------------------------
/** \brief Класс "Простой Трейдер"
* Данный класс можно использовать в оптимизаторах торговли
*/
class SimpleTrader {
public:
int wins = 0; /**< Число успешных сделок, о да я успешен! */
int losses = 0; /**< Число убыточных сделок :((( */
std::vector<double> depo; /**< Кривая баланса депозита */
double start_depo = 1.0; /**< Начальный депозито */
double stop_depo = 1.0; /**< Конечный депозит */
double max_depo = 1.0; /**< Максимальный депозит */
double min_depo = 1.0; /**< Минимальный депозит */
double dropdown = 0.0; /**< Максимальная просадка */
SimpleTrader() {};
/** \brief Добавить удачную сделку
* \param profit выплата брокера
* \param rate ставка от депозита от 0 до 1
*/
void add_win(double profit, double rate) {
if(depo.size() == 0) {
// если это только начало, запишем стартовый депозит
depo.push_back(start_depo);
}
// найдем депозит на текущий момент
stop_depo = depo.back() + depo.back() * rate * profit;
// обновим максимум депозита
if(stop_depo > max_depo) max_depo = stop_depo;
// добавим размер депозита в массив изменений депозита
depo.push_back(stop_depo);
wins++;
}
/** \brief Добавить убыточную сделку
* \param rate ставка от депозита от 0 до 1
*/
void add_loss(double rate) {
if(depo.size() == 0) {
// если это только начало, запишем стартовый депозит
depo.push_back(start_depo);
}
// найдем депозит на текущий момент
double loss = depo.back() * rate;
stop_depo = depo.back() - loss;
// обновим минимум депозита
if(stop_depo < min_depo) min_depo = stop_depo;
// обновим
double ampl_dropdown = max_depo - stop_depo;
if(dropdown > dropdown) dropdown = ampl_dropdown;
depo.push_back(stop_depo);
losses++;
}
int get_deals() {
return wins + losses;
}
/** \brief Получить эффективность
* \return винрейт от 0 до 1.0
*/
double get_eff() {
int sum = get_deals();
return sum == 0 ? 0.0 : ((double)wins/(double)sum);
}
double get_profit() {
}
};
}
//------------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------
#endif // BINARYOPTIONSEASY_HPP_INCLUDED